Méthodologie et sources de données

À quoi sert MoatCheck

MoatCheck est un espace open source de recherche d’entreprise et d’analyse de portefeuille. Il réunit les fondamentaux et observations de marché disponibles, le suivi de portefeuille, l’analyse du risque, des scénarios historiques, des backtests et l’étude d’allocation à moyen et long terme. L’Advisor prend en charge un horizon configurable de 30 à 365 jours.

C’est un outil pédagogique. Il ne se connecte pas à un courtier, ne passe pas d’ordres et ne fournit pas de conseil financier personnalisé. Les résultats des modèles sont des estimations à examiner, pas des prévisions ni des garanties.

Espaces de travail

• Recherche : screener, fiches d’entreprises et d’ETF, fondamentaux, historiques de prix enregistrés, scores et résumés d’événements SEC/RSS disponibles.
• Portefeuille : configurations cibles enregistrées, quantités et prix moyens d’achat, avec estimation de valeur et de gains ou pertes latents si des prix enregistrés utilisables existent. Pas de connexion à un courtier ni de registre de transactions.
• Optimiseur et Risk & Stress Lab : analyse d’allocation long-only, VaR/CVaR et corrélations du portefeuille, ainsi que scénarios historiques de crise de référence.
• Advisor : propositions d’allocation à moyen et long terme, estimations de rotation et de coûts, comparaisons de risque, DCA optionnel, projections et justification à examiner.
• Backtest : simulations historiques de rééquilibrage à allocation cible fixe, avec hypothèses de coûts explicites, trajectoires de valeur et baisses.

Sources, fréquence et fraîcheur

MoatCheck consulte principalement des observations enregistrées. L’historique hebdomadaire existant des actions et ETF provient d’Alpha Vantage. Un pipeline quotidien distinct peut utiliser Yahoo Finance et les solutions de repli Tiingo ou FMP activées ; Binance couvre certaines paires crypto. FRED fournit des observations macroéconomiques lorsqu’il est configuré. Alpha Vantage fournit les fondamentaux principaux ; certains champs Finnhub ne sont repris qu’après vérification des dates et ordres de grandeur. SEC EDGAR et les flux RSS activés d’entreprises ou de médias apportent un contexte qualitatif ; la classification optionnelle par Groq peut étiqueter les événements.

Le pipeline quotidien est distinct de l’historique de prix hebdomadaire utilisé par de nombreuses pages. Une page peut afficher le dernier instantané enregistré plutôt qu’un cours en temps réel. La couverture, les conditions des fournisseurs, la réussite des mises à jour et les dates d’observation varient. Vérifiez la date, la source, la devise, la taille de l’échantillon et la convention de prix. Un ajustement des divisions d’actions est appliqué aux historiques concernés ; les dividendes ne sont pas inclus dans le rendement total.

Interpréter les analyses

Les statistiques historiques et modèles de portefeuille dépendent des données et hypothèses choisies. L’Optimiseur utilise des historiques enregistrés alignés et une frontière de Markowitz long-only. L’Advisor produit des estimations d’allocation fondées sur un modèle et sur l’horizon configuré. Les backtests sont des simulations historiques à allocation fixe, pas une certification de stratégie avec données disponibles à chaque date ni un relevé de courtier. Les panneaux de crise sont des scénarios de référence et ne reconstituent pas le portefeuille historique d’un utilisateur.

Les estimations de coûts et de glissement d’exécution ne sont pas des cotations de carnet d’ordres. Vérifiez les faits importants dans les dépôts d’origine et examinez les données manquantes, la taille de l’échantillon, la devise, la fréquence, l’annualisation et les hypothèses de coûts.

Limites importantes

• La couverture et la fraîcheur varient selon les fournisseurs ; les données peuvent être incomplètes, retardées ou révisées.
• Les observations hebdomadaires peuvent masquer des pertes en cours de semaine. Les historiques de prix n’incluent pas les dividendes en rendement total.
• Les résultats historiques et estimations statistiques ne prédisent pas les performances futures.
• Les étiquettes d’événements qualitatifs peuvent être erronées ou incomplètes et restent distinctes des scores numériques.
• Le suivi de portefeuille ne se synchronise pas avec un courtier et ne fournit ni registre de transactions, ni gains réalisés, ni calcul fiscal ou conversion de devises.
• Les recommandations sont des résultats de modèle à examiner, pas des conseils personnalisés en investissement.

L’implémentation et ses hypothèses détaillées sont disponibles dans le dépôt public MoatCheck sur GitHub. Consultez également la politique de confidentialité.